چند خط رو نمیتونید در JLabel قرار بدید. اما Swing از برخی تگ های HTML پشتیبانی میکنه، در نتیجه میتونی جدول رو HTML بسازی.
خط زیر هم مسلمه که هر بار مقدار جدید رو جایگزین مقدار قبلی میکنه که اشتباه هست.
save = "\n" + i*j;
همچنین بهتره از StringBuilder استفاده کنی ولی چون تازه برنامه نویسی رو شروع کردی، نمیخواد درگیرش بشی.
کد شما این میشه:
String save = "<html><table>";
for (int i = 0; i <= 10; i++) {
save+="<tr>";
for (int j = 0; j <= 10; j++) {
save += "<th>"+ i * j + "</th>";
}
save += "</tr>";
}
save += "</table></html>";
jLabel1.setText(save);