سلام...
یه متغییر bool تعریف کن که فرضا اگه true بود باید save بشه.
حالا هر وقت متن textbox تغییر کرد مقدار این متغیر turue و هر وقت که save کردی false بشه. (new باز کنی هم باید true بشه ولی اگه یه فایل باز کردی تا وقتی textchange نشد باید false باشه.)
خوب توی رویداد FormClosing مقدار این متغییر بررسی میشه اگه true بود سوال می پرسه.
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
if (blnSaveCheck)
MessageBox.Show("آیا می خواهید تغییرات ذخیره شود؟","Save",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBo xIcon.Question);
this.Close();
}