این کد رو در بین دو تگ <Columns></Columns> گریدویو قرار بده

<asp:TemplateField HeaderText="حذف">
<ItemTemplate>
<asp:Button ID="btnRemove" runat="server" BackColor="#FFC080" BorderStyle="Solid"
BorderWidth="2px" CommandName="Delete" Font-Names="Tahoma" Font-Size="12px" OnClientClick="if(!window.confirm('آیا مطمئن اید که رکورد مورد نظر حذف گردد؟'))window.event.returnValue=false"
Text="حذف" />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
موفق باشید