سلام
بعد از لود شدن فرم، focus به یکی از کنترلهای تو فرم میره واسه همین کلید فشاد داده شده به اون کنترل ارسال میشه نه به فرم.
اگر کنترل دکمه نباشه با
 this.KeyPreview = true;

کلید فشار داده شده به فرم هم ارسال میشه