راه اول که گفتم مخصوص C#‎ 2.0 (VS 2005 ) هست.
راه دوم هم کار میکنه ، کد زیر رو کامپایل کنید تا ببینید:

using System.Runtime.InteropServices;

public class App
{
[DllImport("winmm.dll")]
static extern int PlaySound(string fileName,int hmod,int fdwSound);

static void Main()
{
PlaySound("C:\\shajarian.wav",0,1);
System.Console.ReadLine();
}
}

با کلاس Audio آشنایی ندارم ؛ آدرس دقیق اون صفحۀ MSDN رو بدین تا یه نگاهی بکنم.