میتونید هرجا که خواستید کل اکتیویتی های قبلی بسته شه این کد رو بگذارید
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), FirstActivity.class);
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
intent.putExtra("EXIT", true);
startActivity(intent);
و توی اکتیویتی اول هم این شرط رو اول از همه چیز چک کنید.
if (getIntent().getBooleanExtra("EXIT", false)) {
finish();
}