با سلام . تشکر
مشکل حل شد. 
مورد این بود که بلافاصله بعد از ساخت لیبل ، دستور معرفی Parent رو میدادم. بعد از کلی کار با کشیدن این دستور به آخر ، مشکل برطرف شد .
این هم نمونه کد مورد استفاده من :
قرمز موقعیت دستور که موجب بروز خطا می شد و سبز موقعیت جدید که درست کار میکنه.
Procedure TMain.LoadComponents(AFileName: string);
var
  S: string;
  I: Integer;
  Index: Integer;
  IniFile: TIniFile;
  Sections: TStringList;
  Lab : TLabel;
  Sh : TShape;
begin
  IniFile := TIniFile.Create(AFileName);
  try
    Sections := TStringList.Create;
    try
      IniFile.ReadSections(Sections);
      for I := 0 to Sections.Count - 1 do
      begin
        S := Sections[I];
        if s = 'Panel3' then
         Main.Panel3.Height := IniFile.ReadInteger(s, 'Height' , 90)
        else
        if LeftStr(S,8)='NewLabel' then
        begin
           Lab := TLabel.Create(self);
    //Lab.Parent := Main.Panel3;
           lab.Name := s;
           Lab.Left := IniFile.ReadInteger(s, 'Left' , 20);
           Lab.Top := IniFile.ReadInteger(s, 'Top' , 20);
           Lab.Height := IniFile.ReadInteger(s, 'Height' , 20);
           Lab.Width := IniFile.ReadInteger(s, 'Width' , 20);
           Lab.Font.Size := IniFile.ReadInteger(s, 'FontSize' , 12);
           Lab.Font.Color := StringToColor(IniFile.ReadString(s, 'Color' , '0'));
           Lab.Caption := IniFile.ReadString(s, 'Caption' , '');
           Lab.Hint := IniFile.ReadString(s, 'Hint' , '');
           Lab.Font.Style:= [fsBold];
           Lab.Transparent := True;
           Lab.ShowHint := True;
           Lab.AutoSize := True;
    Lab.Parent := Main.Panel3;
        end
        else
        if LeftStr(S,8)='NewShape' then
            begin
             Sh := TShape.Create(main.Panel3);
             Sh.Name := s;
             SetShape(Sh, IniFile.ReadString(s, 'Shape' , 'Solid'));
             SetFillStyle(Sh, IniFile.ReadString(s, 'FillStyle' , 'Solid'));
             Sh.Left := IniFile.ReadInteger(s, 'Left' , 20);
             Sh.Top := IniFile.ReadInteger(s, 'Top' , 20);
             Sh.Height := IniFile.ReadInteger(s, 'Height' , 20);
             Sh.Width := IniFile.ReadInteger(s, 'Width' , 20);
             Sh.Hint := IniFile.ReadString(s, 'Hint' , '');
             Sh.ShowHint := True;
             Sh.Pen.Color := StringToColor(IniFile.ReadString(s, 'PenColor' , '0'));
             Sh.Brush.Color := StringToColor(IniFile.ReadString(s, 'BrushColor' , '0'));
             Sh.pen.Width := IniFile.ReadInteger(s, 'FrameWidth' , 12);
             Sh.Parent := Main.Panel3;
            end;
      end;
    finally
      Sections.Free;
    end;
  finally
    IniFile.Free;
  end;
end;
در پست اول هم میبینید که چهار مدل برا حذف لیبل نوشتم که همه شون هم با شرایط جدید کار میکنه.