من با این روش به نتیجه رسیدم.
1- کپی فایل EhLibFireDAC.pas رو در مسیر برنامه قراردادم.
2- EhLibFireDAC رو در USES اضافه کردم.
3- فیلدها رو در زمان طراحی به گرید اضافه کردم.
4- خاصیت TitleButton و dghAutoSortingMarkin و dghMultiSortMarking رو برای گرید فعال کردم.

فقط برای من خیلی عجیبه که چطور حتما باید گرید در زمان طراحی حتما از دیتاست مربوطه مقدار بگیره تا عملیات سورت کردن انجام بشه. (اگر تمام تنظیمات زمان طراحی رو انجام ندم و در زمان اجرا این کار رو بکنم، جواب نمیده!!)