احتمالا سرور mysql شما اجرا نشده.
برای اولین بار که mysql رو نصب می کنید، لازمه به شاخهء نصبتون رفته بعد به شاخهء bin بروید و فایل winmysqladmin را اجرا کنید. بعد از اجرای این فایل (اگر در ویندوز های سری NT یا XP باشید) mysqld به عنوان یک سرویس به سیستمتون معرفی می شه. احتمالا از این به بعد مشکلی نخواهید داشت.
لطفا اگر مشکلتون حل شد، ما رو هم در جریان بذارید :)
موفق باشید، امید