کد بالا مال زمانی بود که دستی می خواستی connection ایجاد کنی که گفتم قبل از connection بنویس.. حالا که از Data Source استفاده می کنی تو رویداد DataBound کد زیر رو بنویس
DropDownList1.Items.Insert(0, new System.Web.UI.WebControls.ListItem("Please Select An item", ""));