یک ستون جدید، به عنوان اولین ستون، به گرید اضافه کنید. و از کد زیر در رویداد OnDrawColumnCell استفاده کنید. Column.Index در کد زیر اندیس ستون مربوطه هست که از صفر شروع میشه.

with Sender as TDBGrid do
begin
if DataSource.DataSet.RecNo > 0 then
if Column.Index = 0 {First Column} then
Canvas.TextOut(Rect.Left + 2, Rect.Top, IntToStr(DataSource.DataSet.RecNo));
end;