مثلا در لودفرم مینویسی:
            Microsoft.Win32.SystemEvents.SessionEnding += new Microsoft.Win32.SessionEndingEventHandler(SystemEv  ents_SessionEnding);

و رویدادگردان رو هم به این صورت

void SystemEvents_SessionEnding(object sender, Microsoft.Win32.SessionEndingEventArgs e)
{
MessageBox.Show("shuting down ...");
}

برنامه رو اجرا و سپس شات دان کن.