در تعریف آرایه اشیاء به جز تعریف اندازه آرایه باید برای تمام خانه های آرایه یک شیء بسازید یا نسبت بدید.
مثلا چیزی که گفتید این شکلی میشه تعریف کرد:
JLabel labels[30];

for(int i=0 ; i<labels.length ; i++){

    labels[i] = new JLabel(String.valueOf(i+1));

}