شما برای ذخیره connectionString چند روش دارید .
ذخیره آن را در داخل سورس برنامه کاملا فراموش کنید چون اگر اسم سرور یا دیتابیس یا پسورد عوض شود شما حتما باید برنامه را مجدد کامپایل کنید
اگر مهم نیست چه کسانی بخواهند از برنامه شما استفاده کنند یعنی از برنامه استفاده تجاری ندارید از udl استفاده کنید یعنی یک فایل text ایجاد کنید و پسوند آن را به جای txt به udl تغییر دهید حال اگر بر روی فایل ایجاد شده دو بار کلیک کنید ساخت connectionstring موجود در دلفی را همینجا می توانید انجام دهید
حال باید در دلفی در connectionstring به جای استفاده از use connection string از گزینه بالایی آن یعنی Use data Link File که udl مخخف آن است استفاده کنید و فایل ایجاد شده (همان فایل udl)را در این قسمت انتخاب کنید حال از بیرون برنامه اجرایی می توانید connectionstring را عوض کنید به هر سرور و دیتابیس و یا انواع مختلف دیتابیس را
ولی فراموش نکنید اینجا آدرس مستقیم قرار ندهید و برای دادن آدرس فایل با استفاده از کدنویسی مثلا همیشه مسیر فایل اجرایی برنامه را بدهید.
روش دوم استفاده از ini فایلها می باشد که تقریبا شبیه همین udl است با این تفاوت که همه چیز از طریق کدنویسی است ولی می توانید مشخصات سرور و دیتابیس و ... را رمزگذاری کنید (جهت محافظت )
روش سوم ذخیره connectionstring در registry به صورت کد شده و یا عادی می باشد که مثلا connectionstring برنامه را داخل یک کلید خاص ذخیره کرده اید و هر بار آن را فراخوانی می کنید
بعضی از قفلهای سخت افزاری هم connectionstring را به روشهای مختلف داخل قفل سخت افزاری قرار می دهند
گزینه مناسب به نظر من رجیستری ویندوز می باشد